Finite sample properties of a QML estimator of stochastic volatility models with long memory

  1. Pérez, A.
  2. Ruiz, E.
Aldizkaria:
Economics Letters

ISSN: 0165-1765

Argitalpen urtea: 2001

Alea: 70

Zenbakia: 2

Orrialdeak: 157-164

Mota: Artikulua

DOI: 10.1016/S0165-1765(00)00373-6 GOOGLE SCHOLAR

Garapen Iraunkorreko Helburuak

Datuen iturria: Scopus