Implicit-explicit Runge-Kutta methods for financial derivatives pricing models

  1. De Frutos, J.
Revista:
European Journal of Operational Research

ISSN: 0377-2217

Año de publicación: 2006

Volumen: 171

Número: 3

Páginas: 991-1004

Tipo: Aportación congreso

DOI: 10.1016/J.EJOR.2005.01.013 GOOGLE SCHOLAR
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