A numerical approach to obtain the yield curves with different risk-neutral drifts

  1. Gómez-Valle, L.
  2. Martínez-Rodríguez, J.
Aldizkaria:
Mathematical and Computer Modelling

ISSN: 0895-7177

Argitalpen urtea: 2011

Alea: 54

Zenbakia: 7-8

Orrialdeak: 1773-1780

Mota: Artikulua

DOI: 10.1016/J.MCM.2010.11.079 GOOGLE SCHOLAR lock_openSarbide irekia editor

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MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES CON DIFUSIÓN: MODELOS CON MÚLTIPLES ESCALAS EN MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y DINÁMICA DE POBLACIONES

2009/00194/001

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