Maximally autocorrelated power transformations: A closer look at the properties of stochastic volatility models

  1. Ruiz, E.
  2. Pérez, A.
Revista:
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics

ISSN: 1081-1826,  1558-3708

Año de publicación: 2012

Volumen: 16

Número: 3

Tipo: Artículo

DOI: 10.1515/1558-3708.1880 GOOGLE SCHOLAR
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