Conciliación espacial-sectorial de trimestralización de seriesuna aplicación a las contabilidades provinciales

Resumen

En un trabajo anterior, los autores desarrollaron un modelo bayesiano jerárquico, con especificaciones normalgamma, para la desagregación temporal de series económicas, en presencia de indicadores. La comparación con otros métodos avalaba la calidad del procedimiento desarrollado, comparándolo con procedimientos clásicos (Chow-lin, con especificación AR(1) o de ruido blanco para las perturbaciones). Se ilustraba el método con una desagregación de los valores añadidos regionales en la Contabilidad Regional del INE. Cuando se desagregan temporalmente varias series sujetas a identidades contables (por ejemplo sectoriales y/o geográficas), se plantea la conciliación entre desagregaciones temporales individuales e identidades transversales. Existen aportaciones de interés en este campo, alguna de ellas recientes, desde distintas metodologías, pero no se han realizado, que conozcamos, propuestas desde la óptica bayesiana. Existen referencias adecuadas para los procedimientos clásicos, mientras que trabajos recientes han abordado la conciliación de series desestacionalizadas provenientes de series brutas ya armonizadas. En este trabajo se realiza la conciliación simultánea entre la desagregación temporal y la espacial-sectorial (siguiendo una tabla de doble entrada) mediante un modelo conjunto bayesiano jerárquico normal-gamma, que resultaría de la yuxtaposición de los modelos individuales y del agregado, con una estructura de covarianzas adecuada, y suponiendo conocidos indicadores de comportamiento. Se obtiene la solución conjuntamente óptima y se ilustra su funcionamiento mediante una aplicación que obtiene estimaciones trimestrales provinciales con desagregación sectorial a partir de la Contabilidad Regional de España y de la Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León