Descomposición de series de tiempo cortasun enfoque bayesiano
ISSN: 0014-1151
Año de publicación: 2010
Volumen: 52
Número: 173
Páginas: 127-154
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Estadística española
Resumen
La descomposición de series de tiempo es una actividad básica en análisis de la coyuntura económica. Los métodos más populares y recomendados por Eurostat son Tramo-Seats y X12-RegArima. La literatura constata el deterioro de la calidad de las descomposiciones para series cortas en su dimensión temporal. Los autores desarrollan un modelo bayesiano jerárquico para la extracción de ciclo-tendencia y estacionalidad en una serie de tiempo. Dicho modelo resulta especialmente útil para series cortas, no presentando el deterioro de los métodos tradicionales. El artículo se completa con una ilustración y con una validación del procedimiento mediante series simuladas que confirman su interés