Portfolio optimization in a defined benefit pension plan where the risky assets are processes with constant elasticity of variance

  1. Josa-Fombellida, R.
  2. López-Casado, P.
  3. Rincón-Zapatero, J.P.
Revista:
Insurance: Mathematics and Economics

ISSN: 0167-6687

Año de publicación: 2018

Volumen: 82

Páginas: 73-86

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.INSMATHECO.2018.06.011 GOOGLE SCHOLAR lock_openUVADOC editor

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