The risk-neutral stochastic volatility in interest rate models with jump–diffusion processes

  1. Gómez-Valle, L.
  2. Martínez-Rodríguez, J.
Revista:
Journal of Computational and Applied Mathematics

ISSN: 0377-0427

Any de publicació: 2019

Volum: 347

Pàgines: 49-61

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.CAM.2018.07.048 GOOGLE SCHOLAR lock_openUVADOC editor
Font de les dades: Scopus