Estabilidad de equilibrios keynesianos con diferentes regímenes de expectativas

Resumen

El objetivo de la tesis es analizar la influencia de los esquemas de generacion de expectativas utilizadas por los agentes economicos en el nivel de empleo de equilibrio y en su estabilidad. Esta influencia se estudia comparando las condiciones de estabilidad del equilibrio estacionario en dos situaciones alternativas: en una de ellas los agentes predicen con expectativas racionales (er) y en la otra un grupo de agentes utiliza un esquema alternativo. El marco teorico propuesto es al de los modelos macroeconomicos con racionamiento y el equilibrio estacionario con exceso de oferta en los mercados de bienes y trabajo. Los resultados obtenidos en el bloque de modelos secuenciales muestran que, en el caso de que los agentes predicen con er los valores de las variables relevantes, el equilibrio estacionario siempre es inestable. Cuando un grupo de agentes utiliza valores diferentes de los obtenidos con er, entonces el equilibrio puede ser estable dependiendo de los valores de los parametros del modelo. En el bloque de modelos no secuenciales el equilibrio estacionario siempre puede ser estable pero el intervalo de valores de los parametros, compatibles con la estabilidad, es menor cuando los agentes predicen con er. La tesis se inserta en una corriente teorica que pretende avanzar en el desarrollo de los modelos de raiz keynesiana incorporando elementos importantes de las ideas de keynes omitidas en los modelos keynesianos tradicionales.