Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets

  1. Gómez del Valle, Lourdes
  2. Martínez Rodríguez, Julia
Revista:
Anales de estudios económicos y empresariales

ISSN: 0213-7569

Any de publicació: 2006

Número: 16

Pàgines: 167-186

Tipus: Article

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Resum

En este trabajo proponemos una nueva técnica de aproximación para la estimación no paramétrica de la tendencia neutral al riesgo de los tipos de interés en modelos de la estructura temporal de los tipos de interés. En esta nueva técnica se utiliza para la aproximación bases de funciones ortogonales en L2 (W) llamadas wavelets

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