Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets
ISSN: 0213-7569
Ano de publicación: 2006
Número: 16
Páxinas: 167-186
Tipo: Artigo
Outras publicacións en: Anales de estudios económicos y empresariales
Resumo
En este trabajo proponemos una nueva técnica de aproximación para la estimación no paramétrica de la tendencia neutral al riesgo de los tipos de interés en modelos de la estructura temporal de los tipos de interés. En esta nueva técnica se utiliza para la aproximación bases de funciones ortogonales en L2 (W) llamadas wavelets