Incorporating boundary conditions in a stochastic volatility model for the numerical approximation of bond prices

  1. Gómez-Valle, L.
  2. López-Marcos, M.Á.
  3. Martínez-Rodríguez, J.
Revista:
Mathematical Methods in the Applied Sciences

ISSN: 1099-1476,  0170-4214

Any de publicació: 2020

Volum: 43

Número: 14

Pàgines: 7993-8005

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1002/MMA.5815 GOOGLE SCHOLAR lock_openUVADOC editor

Projectes relacionats

ANÁLISIS DE MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS A PROBLEMAS EN BIOLOGÍA Y ECONOMÍA. AMMAPBE

2017/00173/001

Font de les dades: Scopus