Incorporating boundary conditions in a stochastic volatility model for the numerical approximation of bond prices

  1. Gómez-Valle, L.
  2. López-Marcos, M.Á.
  3. Martínez-Rodríguez, J.
Zeitschrift:
Mathematical Methods in the Applied Sciences

ISSN: 1099-1476,  0170-4214

Datum der Publikation: 2020

Ausgabe: 43

Nummer: 14

Seiten: 7993-8005

Art: Konferenz-Beitrag

DOI: 10.1002/MMA.5815 GOOGLE SCHOLAR lock_openUVADOC editor

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