Real-world versus risk-neutral measures in the estimation of an interest rate model with stochastic volatility

  1. Gómez-Valle, L.
  2. Martínez-Rodríguez, J.
Büchersammlung:
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018

ISBN: 9783319898230

Datum der Publikation: 2018

Seiten: 397-401

Art: Buch-Kapitel

DOI: 10.1007/978-3-319-89824-7_71 GOOGLE SCHOLAR

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