Real-world versus risk-neutral measures in the estimation of an interest rate model with stochastic volatility

  1. Gómez-Valle, L.
  2. Martínez-Rodríguez, J.
Colección de libros:
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018

ISBN: 9783319898230

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 397-401

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-89824-7_71 GOOGLE SCHOLAR

Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable

Fonte de datos: Scopus