Estimation of risk-neutral processes in single-factor jump-diffusion interest rate models

  1. Gómez-Valle, L.
  2. Martínez-Rodríguez, J.
Revista:
Journal of Computational and Applied Mathematics

ISSN: 0377-0427

Any de publicació: 2016

Volum: 291

Pàgines: 48-57

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.CAM.2015.02.031 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor

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