Estimation of risk-neutral processes in single-factor jump-diffusion interest rate models

  1. Gómez-Valle, L.
  2. Martínez-Rodríguez, J.
Zeitschrift:
Journal of Computational and Applied Mathematics

ISSN: 0377-0427

Datum der Publikation: 2016

Ausgabe: 291

Seiten: 48-57

Art: Artikel

DOI: 10.1016/J.CAM.2015.02.031 GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen Access editor

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