The role of the risk-neutral jump size distribution in single-factor interest rate models

  1. Gómez-Valle, L.
  2. Martínez-Rodríguez, J.
Zeitschrift:
Abstract and Applied Analysis

ISSN: 1687-0409,  1085-3375

Datum der Publikation: 2015

Ausgabe: 2015

Art: Artikel

DOI: 10.1155/2015/805695 GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen Access editor

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