The role of the risk-neutral jump size distribution in single-factor interest rate models

  1. Gómez-Valle, L.
  2. Martínez-Rodríguez, J.
Aldizkaria:
Abstract and Applied Analysis

ISSN: 1687-0409,  1085-3375

Argitalpen urtea: 2015

Alea: 2015

Mota: Artikulua

DOI: 10.1155/2015/805695 GOOGLE SCHOLAR lock_openSarbide irekia editor

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ESTUDIO NUMÉRICO DE MODELOS COMPLEJOS DESCRITOS MEDIANTE ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES Y SUS APLICACIONES EN BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y FINANZAS. NABECOFIN

2013/00377/001

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