RICARDO
JOSA FOMBELLIDA
PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
JUAN PABLO
RINCON ZAPATERO
Investigador en el període 1990-2007
Publicacions en què col·labora amb JUAN PABLO RINCON ZAPATERO (22)
2019
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Certainty equivalence principle in stochastic differential games: An inverse problem approach
Optimal Control Applications and Methods, Vol. 40, Núm. 3, pp. 545-557
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Equilibrium strategies in a defined benefit pension plan game
European Journal of Operational Research, Vol. 275, Núm. 1, pp. 374-386
2018
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Portfolio optimization in a defined benefit pension plan where the risky assets are processes with constant elasticity of variance
Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 82, pp. 73-86
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Stochastic Differential Games for Which the Open-Loop Equilibrium is Subgame Perfect
Dynamic Games and Applications, Vol. 8, Núm. 2, pp. 379-400
2015
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Euler–Lagrange equations of stochastic differential games: Application to a game of a productive asset
Economic Theory, Vol. 59, Núm. 1, pp. 61-108
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Optimización de carteras en un modelo de plan de pensiones con elasticidad constante de la varianza
XXXV Congreso Nacional SEIO: IX Jornadas de Estadística Pública : Universidad Pública de Navarra, Pamplona, del 26 al 29 de mayo de 2015
2012
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Stochastic pension funding when the benefit and the risky asset follow jump diffusion processes
European Journal of Operational Research, Vol. 220, Núm. 2, pp. 404-413
2010
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On a PDE Arising in One-Dimensional Stochastic Control Problems
Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 147, Núm. 1, pp. 1-26
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Optimal asset allocation for aggregated defined benefit pension funds with stochastic interest rates
European Journal of Operational Research, Vol. 201, Núm. 1, pp. 211-221
2009
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Una obtención alternativa de la función valor en problemas de control estocástico con tasa de descuento no constante
XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas
2008
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Funding and investment decisions in a stochastic defined benefit pension plan with several levels of labor-income earnings
Computers and Operations Research, Vol. 35, Núm. 1, pp. 47-63
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Markov Perfect Nash Equilibrium in Stochastic Differetial Games as Solution of a Generalized Euler Equations System
Documentos de trabajo. Economic series ( Universidad Carlos III. Departamento de Economía )
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Mean-variance portfolio and contribution selection in stochastic pension funding
European Journal of Operational Research, Vol. 187, Núm. 1, pp. 120-137
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On one-dimensional stochastic control problems: applications to investmet models
Documentos de trabajo. Economic series ( Universidad Carlos III. Departamento de Economía )
2007
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New approach to stochastic optimal control
Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 135, Núm. 1, pp. 163-177
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Optimal asset allocation for aggregated defined benefit pension funds with stochastic interest rates
Documentos de trabajo. Economic series ( Universidad Carlos III. Departamento de Economía )
2006
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Optimal investment decisions with a liability: The case of defined benefit pension plans
Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 39, Núm. 1, pp. 81-98
2004
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Optimal risk management in defined benefit stochastic pension funds
Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 34, Núm. 3, pp. 489-503
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Una resolución directa de problemas de control estocástico sin la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman
XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: [archivo de ordenador] Cádiz, 25-29 de octubre de 2004
2003
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Una caracterización directa del control óptimo en problemas de control estocástico
27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa [Archivo de ordenador]: Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003. Actas