Un modelo de equilibrio de activos financieros intertemporal dinámico
- Fernández García, Francisco Ramón
- Julio Garcia Villalón Zuzendaria
Defentsa unibertsitatea: Universidad de Valladolid
Defentsa urtea: 1984
- Antonio Fernández Troconiz Presidentea
- Alfonso González García Idazkaria
- Julio Garcia Villalón Kidea
- Rafael Ramos Cerveró Kidea
- Josefa E. Fernández Arufe Kidea
Mota: Tesia
Laburpena
EN ESTA TESIS DOCTORAL DESPUES DE HACER UNA INTRODUCCION RESUMEN DE SU CONTENIDOEN EL CAPITULO 1 Y UNA EXPOSICION ABREVIADA DE LA EVOLUCION HISTORICA DE LOS MODELOS DE EQUILIBRIO DE ACTIVOS FINANCIEROS CLASICOS DE SHARPE LINTNER Y MOSSIN Y SUS APLICACIONES EN EL CAPITULO 2 SE DESCRIBE FORMULA RESUELVE Y APLICA UN MODELO DE EQUILIBRIO DE ACTIVOS FINANCIEROS INTERTEMPORAL DINAMICO (M,E.D.A.F.L.D.) DE CONTROL ALEATORIO OPTIMO PARA LA SELECCION DE CARTERAS DE ACTIVOS EN MERCADOS EN EQUILIBRIO LO CUAL CONSTITUYE UNA GENERALIZACION DEL MODELO DE MERTON. R.C. PARA ECONOMIAS FINANCIERAS MAS AMPLIAS. POSTERIORMENTE ENEL CAPITULO 4 SE CONTRASTA MEDIANTE EL METODO DE MAXIMA VEROSIMILITUD-LOG POR SER DINAMICO A DIFERENCIA DE LOS METODOS ANTERIORES QUE UTILIZABAN LA CORRELACION. FINALMENTE SE EXPONEN LAS CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS.