Un modelo de equilibrio de activos financieros intertemporal dinámico
- Fernández García, Francisco Ramón
- Julio Garcia Villalón Director
Universidade de defensa: Universidad de Valladolid
Ano de defensa: 1984
- Antonio Fernández Troconiz Presidente/a
- Alfonso González García Secretario/a
- Julio Garcia Villalón Vogal
- Rafael Ramos Cerveró Vogal
- Josefa E. Fernández Arufe Vogal
Tipo: Tese
Resumo
EN ESTA TESIS DOCTORAL DESPUES DE HACER UNA INTRODUCCION RESUMEN DE SU CONTENIDOEN EL CAPITULO 1 Y UNA EXPOSICION ABREVIADA DE LA EVOLUCION HISTORICA DE LOS MODELOS DE EQUILIBRIO DE ACTIVOS FINANCIEROS CLASICOS DE SHARPE LINTNER Y MOSSIN Y SUS APLICACIONES EN EL CAPITULO 2 SE DESCRIBE FORMULA RESUELVE Y APLICA UN MODELO DE EQUILIBRIO DE ACTIVOS FINANCIEROS INTERTEMPORAL DINAMICO (M,E.D.A.F.L.D.) DE CONTROL ALEATORIO OPTIMO PARA LA SELECCION DE CARTERAS DE ACTIVOS EN MERCADOS EN EQUILIBRIO LO CUAL CONSTITUYE UNA GENERALIZACION DEL MODELO DE MERTON. R.C. PARA ECONOMIAS FINANCIERAS MAS AMPLIAS. POSTERIORMENTE ENEL CAPITULO 4 SE CONTRASTA MEDIANTE EL METODO DE MAXIMA VEROSIMILITUD-LOG POR SER DINAMICO A DIFERENCIA DE LOS METODOS ANTERIORES QUE UTILIZABAN LA CORRELACION. FINALMENTE SE EXPONEN LAS CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS.