Un modelo de equilibrio de activos financieros intertemporal dinámico

  1. Fernández García, Francisco Ramón
Dirigée par:
  1. Julio Garcia Villalón Directeur

Université de défendre: Universidad de Valladolid

Année de défendre: 1984

Jury:
  1. Antonio Fernández Troconiz President
  2. Alfonso González García Secrétaire
  3. Julio Garcia Villalón Rapporteur
  4. Rafael Ramos Cerveró Rapporteur
  5. Josefa E. Fernández Arufe Rapporteur

Type: Thèses

Teseo: 10424 DIALNET

Résumé

EN ESTA TESIS DOCTORAL DESPUES DE HACER UNA INTRODUCCION RESUMEN DE SU CONTENIDOEN EL CAPITULO 1 Y UNA EXPOSICION ABREVIADA DE LA EVOLUCION HISTORICA DE LOS MODELOS DE EQUILIBRIO DE ACTIVOS FINANCIEROS CLASICOS DE SHARPE LINTNER Y MOSSIN Y SUS APLICACIONES EN EL CAPITULO 2 SE DESCRIBE FORMULA RESUELVE Y APLICA UN MODELO DE EQUILIBRIO DE ACTIVOS FINANCIEROS INTERTEMPORAL DINAMICO (M,E.D.A.F.L.D.) DE CONTROL ALEATORIO OPTIMO PARA LA SELECCION DE CARTERAS DE ACTIVOS EN MERCADOS EN EQUILIBRIO LO CUAL CONSTITUYE UNA GENERALIZACION DEL MODELO DE MERTON. R.C. PARA ECONOMIAS FINANCIERAS MAS AMPLIAS. POSTERIORMENTE ENEL CAPITULO 4 SE CONTRASTA MEDIANTE EL METODO DE MAXIMA VEROSIMILITUD-LOG POR SER DINAMICO A DIFERENCIA DE LOS METODOS ANTERIORES QUE UTILIZABAN LA CORRELACION. FINALMENTE SE EXPONEN LAS CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS.