Incorporating boundary conditions in a stochastic volatility model for the numerical approximation of bond prices

Revista:

Mathematical Methods in the Applied Sciences

ISSN: 1099-1476, 0170-4214

Año de publicación: 2020

Volumen: 43

Número: 14

Páginas: 7993-8005

Tipo: Aportación congreso

DOI: 10.1002/MMA.5815 GOOGLE SCHOLAR UVADOC editor

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