Real-world versus risk-neutral measures in the estimation of an interest rate model with stochastic volatility

  1. Gómez-Valle, L.
  2. Martínez-Rodríguez, J.
Colección de libros:
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018

ISBN: 9783319898230

Año de publicación: 2018

Páginas: 397-401

Tipo: Capítulo de Libro

DOI: 10.1007/978-3-319-89824-7_71 GOOGLE SCHOLAR
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