Estimation of risk-neutral processes in single-factor jump-diffusion interest rate models

  1. Gómez-Valle, L.
  2. Martínez-Rodríguez, J.
Revista:
Journal of Computational and Applied Mathematics

ISSN: 0377-0427

Año de publicación: 2016

Volumen: 291

Páginas: 48-57

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.CAM.2015.02.031 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor

Proyectos relacionados

ESTUDIO NUMÉRICO DE MODELOS COMPLEJOS DESCRITOS MEDIANTE ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES Y SUS APLICACIONES EN BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y FINANZAS. NABECOFIN

2013/00377/001

Fuente de los datos: Scopus