The role of the risk-neutral jump size distribution in single-factor interest rate models

  1. Gómez-Valle, L.
  2. Martínez-Rodríguez, J.
Revista:
Abstract and Applied Analysis

ISSN: 1687-0409,  1085-3375

Año de publicación: 2015

Volumen: 2015

Tipo: Artículo

DOI: 10.1155/2015/805695 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor

Proyectos relacionados

ESTUDIO NUMÉRICO DE MODELOS COMPLEJOS DESCRITOS MEDIANTE ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES Y SUS APLICACIONES EN BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y FINANZAS. NABECOFIN

2013/00377/001

Fuente de los datos: Scopus